Waterston izmanto paredzamo modelēšanu un ķēdes datu analīzi, lai orientētos digitālo aktīvu tirgos, un tas ir paredzēts investoriem, kuri sver kapitāla disciplīnu augstāk par spekulatīvo augšupeju.
Waterston tika izveidots, pamatojoties uz vienkāršu priekšnoteikumu: piešķiršanas lēmums ir tikai tik precīzs, cik pamatoti ir dati un loģika. Tā vietā, lai paļautos uz intuīciju vai tirgus stāstījumu, uzņēmums vada nepārtrauktu trīs posmu procesu, kas pāriet no neapstrādātiem tirgus datiem uz izpildītu pozīciju, un katrs solis tiek reģistrēts vēlākai pārskatīšanai.
Sekojošais nav pārdošanas piķis sarežģītības dēļ. Tas ir apraksts par to, kā cauruļvads faktiski darbojas, tostarp par to, kur cilvēka uzraudzība joprojām ir cilpa.
Ik pēc dažām stundām sistēma apkopo ķēdes darījumu plūsmas, biržas pasūtījumu grāmatas dziļumu un noskaņojuma signālus, kas iegūti no publiskajiem tirgus komentāriem. Vienkārši izsakoties: tas nolasa gan blokķēdes darbību, gan to, ko par to saka tirgus, pēc tam attīra un standartizē šo informāciju, pirms to redz kāds modelis.
Kvantitatīvā heiristika novērtē katra aktīva riska koriģēto perspektīvu, nosverot svārstīguma klasterus pret pieejamo likviditāti. Tā vietā, lai noteiktu vienu cenu mērķi, izlaide ir ar varbūtību svērts diapazons, ko izmanto pozīciju lieluma noteikšanai, kas nodrošina, ka modelis ir godīgs par to, ko tas nezina.
Apstiprinātie piešķīrumi tiek īstenoti, izmantojot algoritmisku līdzsvarošanu, kas sadala darījumus laikā un vietās, lai ierobežotu tirgus ietekmi. Kad cikla parametri ir iestatīti, izpilde tiem seko bez diskrecionāras ignorēšanas, samazinot emociju vadītas tirdzniecības risku.
Katrs abonents katru dienu saņem iepriekšējo divdesmit četru stundu auditu: kuras pozīcijas tika atvērtas, apgrieztas vai saglabātas; datu punkti, kas izraisīja katru lēmumu; un modeļa ticamības līmenis izpildes laikā. Waterston nav melnās kastes. Ja darījumu nevar izskaidrot vienkāršā angļu valodā, tas netiek ievietots.
Audits tiek piegādāts kā strukturēts dokuments, nevis kā informācijas paneļa pieteikšanās, kurā uzskaitītas darbības ar laikspiedolu, heiristika, kas tos informēja, un īss stāstījuma kopsavilkums, kas rakstīts lasītājiem bez kvantitatīvās pieredzes.
Atgriešanās paaudzei ir mazāka nozīme, ja tā nav izdzīvojama. Tālāk minētie mehānismi ir izstrādāti, lai mazinātu negatīvo ietekmi, nevis pēc iespējas lielāku ieguvumu.
Negatīvā ietekme tiek daļēji kompensēta, izmantojot atvasināto instrumentu pārklājumus, kas pielāgojas, palielinoties svārstīgumam, lai mazinātu līdzekļu izņemšanu strauju tirgus korekciju laikā, nevis pilnībā novērstu zaudējumus.
Modelis novērš pēkšņas sociālās pļāpas, ja vien to neapstiprina ķēdes darbība, kas samazina koordinētu hype ciklu ietekmi uz piešķiršanas lēmumiem.
Pozīciju lielums tiek salīdzināts ar reālo pasūtījumu grāmatas dziļumu, lai parastos tirgus apstākļos varētu samazināt līdzdalību, būtiski nekustinot cenu pret sevi.
Digitālie aktīvi joprojām ir nepastāvīgi, un kapitāls ir apdraudēts. Šie pasākumi ir paredzēti, lai mazinātu, nevis novērstu šo risku, un pagātnes dati negarantē rezultātus nākotnē.
Tā vietā, lai apkopotu atsauksmes, Waterston publicē savu metodoloģiju un ziņošanas formāta paraugu, lai potenciālie investori varētu novērtēt pašu procesu pirms kapitāla piesaistīšanas. Mērķis ir ļaut runāt mehāniķiem, nevis dažiem atlasītajiem rezultātiem.
Katra tirdzniecības diena noslēdzas ar ierakstu Investora ikdienas virsgrāmatā, kurā tiek salīdzināta portfeļa veiktspēja (Alfa) ar turēto etalonindeksu (Beta), kas sadalīta pēc aktīvu klases un laika horizonta. Virsgrāmatā reģistrē ne tikai atdevi, bet arī nepastāvību un izņemšanu, kas radusies, lai tos sasniegtu, tāpēc veiktspēja nekad netiek lasīta atsevišķi no riska, kas uzņemts, lai tos iegūtu.
Nē. Waterston darbojas bez aizgādības principa, kad vien iespējams, pieņemot lēmumus par piešķiršanu, kamēr aktīvi tiek turēti regulētā trešās puses turētājā. Firma izdod tirdzniecības instrukcijas; tajā nav tieši jūsu privātās atslēgas vai piekļuves makam.
Automatizētā izpilde ietver likviditātes un nepastāvības sliekšņus, kas aptur līdzsvarošanu, kad pasūtījumu grāmatas dziļums strauji pasliktinās. Tirdzniecība ar ietekmētajiem aktīviem netiek atsākta, kamēr pārskatīšana nav apstiprinājusi, ka ir atgriezušies normāli likviditātes apstākļi, kas var nozīmēt, ka tiek izlaista daļa no ātras atveseļošanās apmaiņā pret izvairīšanos no vāja, neuzticama tirgus.
Jā. Dienas virsgrāmatu var eksportēt kā CSV vai PDF formātu, kas aptver darījumus ar laikspiedolu un realizētos guvumus vai zaudējumus formātā, kas ir piemērots uzskaitei HMRC vajadzībām. Waterston nesniedz nodokļu konsultācijas, un mēs iesakām pirms pieteikuma iesniegšanas pārskatīt eksportu ar kvalificētu grāmatvedi.
Pieprasiet savas pašreizējās iedarbības analīzi un uzziniet, kā kalibrēta, pārskatāmi ziņota pieeja varētu attiekties uz jūsu apstākļiem.
Sāciet savu portfeļa analīzi